Setenil berevolusi dari sebuah kota benteng bangsa Moor yang menempati kawasan tebing di Rio Trejo, barat laut Ronda. Kota ini juga menjadi tempat pertahanan yang spektakuler, saat bangsa Arab menghadang beberapa kali serangan dari pasukan Kristen, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Monarki Katolik pada tahun 1488.

Nama Setenil de las Bodegas seperti dilansir amusingplanet, berasal dari abad ke-15, ketika pemukim Kristen yang baru - selain menjaga kebun zaitun Arab dan almond - menjalankan kebun-kebun anggur. Selain itu, Setenil juga memiliki reputasi yang baik sebagai kota pemasok produk daging, terutama sosis daging babi yang hewannya diternakkan di bukit-bukit sekitarnya.